Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych stwarzają wiele nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Jednakże wrasta również ryzyko rynkowe. Konsekwencją tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne zastosowanie wpłynie na poprawę wyników finansowych.
Opcja egzotyczna jest innowacyjnym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji standardowej.
Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań:
• wskazują na znaczne różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i standardowych,
• mogą ułatwić podjęcie profesjonalnych decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.
Nowatorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
CeDeWu
Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych Istota - Własności - Porównanie z opcją standardową Ewa Dziawgo
Oprawa miękka |
Wydanie: drugie |
Pierwsze wydanie: 2018-12-18 |
ISBN: 978-83-810-2221-7 |
EAN: 9788381022217 |
Liczba stron: 346 |
Format: 16.0x23.0cm |
Cena detaliczna: 89,00 zł |
89,00 zł
Produkt niedostępny
89,00 zł - najniższa cena z 30 dni przed obniżką
Powiadom mnie
Powiadom
Opis
Inni klienci sprawdzali również
Inne książki z tej kategorii
Recenzje
Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst przez formularz.
Powiedz, co sądzisz o tej książce
Dodaj recenzję+
Komentarze
Podziel się opinią z innymi czytelnikami i fanami księgarni.
Komentarze nie są potwierdzone zakupem