Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych


Witold Orzeszko

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Oprawa miękka
Liczba stron: 564
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
64,00 55,30

Do koszyka

Zamówienie wyślemy najpóźniej 2017-10-20

Koszt dostawy + więcej

Pakiety

+ =
Cena pakietu:
100,90 75,60
Do koszyka
oszczędzasz: 25,30
+ =
Cena pakietu:
98,90 74,50
Do koszyka
oszczędzasz: 24,40
+ + =
Cena pakietu:
135,80 92,64
Do koszyka
oszczędzasz: 43,16
1/3

 

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.

W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.



Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...