Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego


Marta Małecka

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Oprawa miękka
Liczba stron: 180
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
44,90 32,73

Do koszyka
oszczędzasz: 12,17

Zamówienie wyślemy najpóźniej 2017-10-20

Koszt dostawy + więcej

Pakiety

+ =
Cena pakietu:
81,80 53,03
Do koszyka
oszczędzasz: 28,77
+ =
Cena pakietu:
79,80 51,93
Do koszyka
oszczędzasz: 27,87
+ + =
Cena pakietu:
116,70 70,07
Do koszyka
oszczędzasz: 46,63
1/3

 

Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Recenzje

Dodaj własną recenzję.

Dodaj recenzję

Zapraszamy do napisania własnej recenzji, możesz wysłać do nas tekst poprzez formularz.



Komentarze czytelników

Pozostaw komentarz...