Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Orzeszko Witold
Książka
Chwilowo niedostępny
48,00 zł
64,00 zł - sugerowana cena detaliczna
Darmowa dostawa od 399 zł
Do darmowej dostawy brakuje Ci 399,00 zł
Dostawa za 0 zł dla
zamówień od 99 zł
zamówień od 99 zł
Dołącz do Znak 
Ciesz się darmową dostawą i korzystaj z okazji tylko dla klubowiczów.
od 99 zł
Dotyczy zamówień, które odbierasz od kuriera
lub z punktów i automatów GLS. Szczegóły sprawdzisz w cenniku dla członków Znak EKSTRA.
tylko dla klubowiczów
Jako członek Klubu zyskujesz dostęp do promocji zarezerwowanych tylko dla naszych stałych czytelników. To nie wszystko: nowości Grupy Wydawniczej Znak wysyłamy do Ciebie 10 dni przed premierą z ekstra rabatem tylko dla Klubowiczów.
Art Ladies za 1 zł
Na powitanie dostajesz od nas kod rabatowy na zakup wyjątkowego zestawu zakładek za symboliczną złotówkę. To nasz prezent na start dla każdego klubowicza Znak EKSTRA.
Dołączenie do klubu Znak EKSTRA nic nie kosztuje. Korzystasz ze wszystkich korzyści bez żadnych abonamentów czy ukrytych opłat.
Kup teraz, zapłać za 30 dni
Kup teraz, zapłać za 30 dni
| Wydawnictwo: | Wydawnictwo Naukowe UMK |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Liczba stron: | 564 |
| Format: | 175x250mm |
| Rok wydania: | 2016 |
Zobacz więcej
48,00 zł
O książce Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń. W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.Szczegółowe informacje na temat książki Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
| Wydawnictwo: | Wydawnictwo Naukowe UMK |
| EAN: | 9788323134367 |
| Autor: | Orzeszko Witold |
| Rodzaj oprawy: | Okładka broszurowa (miękka) |
| Liczba stron: | 564 |
| Format: | 175x250mm |
| Rok wydania: | 2016 |
| Podmiot odpowiedzialny: | Wydawnictwo Naukowe UMK Jurija Gagarina 5 87-100 Toruń PL e-mail: [email protected] |
Oceny i recenzje książki Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych
Średnia ocen:
~ /10
Liczba ocen:
0
Powiedz nam, co myślisz!
Pomóż innym i zostaw ocenę!
Zaloguj się, aby dodać opinię
Ten produkt nie ma jeszcze żadnych recenzji
Pomóż innym i zostaw ocenę!
